Лучшие индикаторы Форекс

Индикаторы

Параметры

Правила

Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)

(30,2,2)

Необходимо переворачивать позицию и идти в длинную (Long), когда дневная цена закрытия пересекает нижнюю полосу снизу, переворачивать и идти в короткую позицию (Shot), когда дневная цена закрытия пересекает верхнюю полосу сверху

MACD

(12,26,9)

Необходимо переворачивать позицию и идти в длинную (Long), когда MACD1 пересекает MACD2 сверху и наоборот, переворачивать и идти в короткую позицию (Shot), когда MACD2 пересекает MACD1 снизу

Параболическая система SAR (Parabolic SAR)

(.02,.02,.2)

Необходимо переворачивать позицию и идти в длинную (Long), когда дневная цена закрытия пересекает ParSAR сверху. Переворачивать и идти в короткую позицию (Shot), когда дневная цена закрытия пересекает ParSAR снизу

Стохастик Осциллятор (Stochastic Oscillator)

(14,3,3)

Необходимо переворачивать позицию и идти в длинную (Long), если Stoch %K пересекает сверху уровень 20. Переворачивать и идти в короткую позицию (Shot) – если Stoch %K пересекает снизу уровень 80

RSI

(9)

Необходимо переворачивать позицию и идти в длинную (Long), когда RSI пересекает уровень 30 сверху, короткую (Shot) – если RSI пересекает уровень 70 снизу

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

(9,26,52,1)

Необходимо переворачивать позицию и идти в длинную (Long), когда линия конверсии пересекает базовую линию сверху, переворачивать и идти в короткую позицию (Shot) – когда линия конверсии пересекает базовую снизу

Описание индикатора "Полосы Боллинджера" ( Bollinger Bands)

Описание :

Индикатор Bollinger Bands – один из самых популярных технических индикаторов, принцип которого заключается в отражении относительной стоимости инструмента, опираясь на неустойчивость (проще говоря, на диапазон и скорость изменения цен). Данный индикатор располагается прямо на график цен и состоит из трех линий. Первая, центральная, является простым скользящим средним и одновременно основой индикатора. Вторая, верхняя, является полосой стандартного отклонения, которая равна СС 2. Третья, нижняя, является противоположной полосой стандартного отклонения, которая равна СС – 2. Три линии, о которых говорилось выше, создают коридор цен.

Джон Боллинджер заметил очень весомый нюанс, как только ценовой график пересекает нижнюю или верхнюю линию стандартного отклонения, то цена в скором времени обязательно вернется в коридор. Создатель индикатора данную ситуацию объясняет так: когда цена пересекает нижнюю линию, то инструмент недооценивают, поэтому рынок быстро исправляет ситуацию, возвращая цену в коридор. Когда ценовой график пересекает верхнюю линию, то происходит противоположная ситуация. Данные действия можно назвать «справедливым отношениям» к финансовому инструменту.

Использование индикатора:

Индикатор «Полосы Болинджера» дает достаточно точные сигналы на продажу и покупку финансового инструмента. Если ценовой график пересекает нижнюю полосу, это сигнал на покупку (buy), соответственно, если цена пересекает верхнюю полосу, это сигнал на продажу (sell).

Полосы индикатора имеют и прикладное значение, их можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Выходя из этого можно торговать на графиках малых таймов (М1, М5), когда цена приближается в плотную к уровню поддержки (нижняя линия) – покупать, а когда приближается к уровню сопротивления (верхняя линия) – продавать.

Так же стоит заметить – когда коридор расширяется, это свидетельство, что тренд будет продолжать расти, а когда коридор сужается, это сигнал, что тренд теряет свою силу и стоит выйти из рынка.

Недостатки индикатора:

Из недостатков индикатора Bollinger Bands, можно выделить только его неспособность давать точные данные на графиках больших таймов (Н4, D1, W1, WN). Применять его можно максимум до Н1. Его использование на графиках больших таймов, приводит к потере чувствительности индикатора и как результат дача ложных данных и сигналов.

Описание индикатора MACD

MACD (Moving Average Convergence/Divergence), или как его еще называют индикатор схождения – расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

В настройках индикатора MACD, основные параметры задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая MACD), а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и, сверху нет).

Первая, она же сигнальная линия MACD – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы и представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значение индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Форекс. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

№1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары индикатора MACD пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

№2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy. Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятным моментом вхождения в рынок будет тот, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии MACD. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

№3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одно и то же, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит, поступил сигнал дивергенции на Форекс.

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но индикатор MACD не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенция, т.е. сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычья дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного осциллятора MACD, в большинстве случаев, не эффективно. Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок, для этого мы сейчас рассмотрим проверенную стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро Доллар, таймфрейм M30. Итак, открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме индикатора MACD. Как это сделать? На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получиться следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Допустим, мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

Ордер Stop - Loss выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной Trailing – Stop, перемещая уровень Stop - Loss, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в безубыток и т.д.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия индикатора MACD пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещенному Stop - Loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом Stop - Loss устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с индикатором MACD на разных таймфреймах с использованием Money - Management для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Описание Параболическая Система SAR (Parabolic SAR)

Технический индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» (Down Trend) выше.

Разворот индикатора происходит при пересечении ценой линии Parabolic SAR

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены.

При этом «перевороте» индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте.

Как рассчитывается технический индикатор Parabolic SAR

Для длинных позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Для коротких позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

где:

SAR (i - 1) значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;

ACCELERATION фактор ускорения;

HIGH (i - 1) максимальная цена за предыдущий период;

LOW (i - 1) минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR)

Parabolic SAR (Параболик) технический индикатор, разработанный Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder, Jr.) для анализа трендовых движений. Впервые о параболике узнали в 1976 году из известной книги «Новые концепции в технических торговых системах» (New Concepts in Technical Trading Systems).

Расшифровывается SAR как «stop and reverse», что в переводе означает «остановка и разворот». Parabolic SAR является одним из немногих индикаторов, сигнализирующих о закрытии позиций. Во многом параболик схож со скользящей средней, с той лишь разницей, что индикатор SAR может менять положение относительно цены. При восходящей тенденции индикатор рисуется на графике под ценами (свечами, барами), при нисходящей тенденции над ценами. При пересечении ценой линии параболика, происходит переворот индикатора.

Из формул видно, что точкой отсчета «переворота» индикатора является максимальная и минимальная цена за предыдущий период. Фактор ускорения зависит от 2-х параметров: шага и максимума, которые можно задать в параметрах индикатора торгового терминала

При увеличении размера шага чувствительность индикатора к цене повышается

ACCELERATION=Максимум+i"Шаг

где i-число периодов после начала расчета.

На самом деле формула расчета ускорения гораздо сложнее, но мы не будем в нее углубляться, чтобы не путаться. Важно знать следующее: чем больше значения шага, тем более чувствительным будет индикатор к изменениям цены. Максимум будет регулировать параболик во время движения цены. К примеру, если значение максимума равно 0,3 (30%), это значит, что Parabolic SAR может максимально приблизиться к цене на 30% от последнего движения.

Какие параметры удобно использовать при работе с индикатором на рынке

Уэллс Уайлдер рекомендует использовать шаг 0.02 и максимум на уровне 0.2. Такие параметры корректным образом подходят для большинства рыночных ситуаций. Но практикующие трейдеры всегда могут поэкспериментировать (на демо счете), и найти наиболее подходящие параметры для своей торговой системы. К тому же, лучше всего заранее определить тенденцию, так как параболик лучше всего работает на трендовых рынках, а по статистике это примерно 30 % времени.

Торговые сигналы Parabolic SAR.

Сигнал на отправку ордера пересечение линии цены с линий Parabolic SAR. Сигнал на покупку образуется, когда цена находится над линией (выше) параболика, сигнал на продажу под линией (ниже) параболика.

Довольно часто индикатор используют как уровень для установки защитных стопов, которые, в случае необходимости, можно подтягивать вручную (ручной trailing stop). В таком случае текущее значение SAR будет являться уровнем стопа для текущего бара. Для следующего бара, уровень будет другим.

В периоды направленного тренда параболический индикатор отлично работает

Безусловно, Parabolic SAR выделяется на фоне других индикаторов. Положительной стороной параболика является отличная работа в периоды направленного тренда, а также возможность простой и эффективной установки защитных стоп-ордеров. Из недостатков можно отметить запаздывание индикатора, много ложных сигналов на вялых трендах и в фазе бокового движения. Поэтому, изначально, настоятельно рекомендуется определить преобладающую тенденцию и найти нужные параметры для определенного торгового инструмента и временного периода.

Стохастик Осциллятор, настройка и расчет индикатора. Эффективная стратегия на основе использования Stochastic Oscillator

Стохастик осциллятор или стохастический осциллятор, происходит от английских слов «Stochastic Oscillator» и представляет собой индикатор технического анализа, показывающий положение текущих цен (в процентах) относительно ценовых диапазонов, который был образован в прошлом за определенный период.

Стохастик осциллятор (eng. Stochastic Oscillator), обзор и принципы использования индикатора.

Стохастический осциллятор также является индикатором, помогающим выяснить, когда именно цена активов собирается изменять направление, а производится это при помощи определенных сигналов о перепроданности либо перекупленности соответствующих активов. При этом перепроданность актива, как правило, возникает при повороте на повышение, а перекупленность соответственно во время разворота на понижение.

Эффективность использования трейдерами стохастика обуславливается тем, что при его использовании игроки рынка могут четко определить момент выхода из торгов еще до того как тренд изменит свое направление.

Также данный осциллятор применяют для выбора правильного момента на вход в торги, когда зарождается новый тренд. Другими словами стохастик осциллятор (если выбрана правильная стратегия) позволяет трейдерам вовремя находить точки вхождений в рынок и точки выхода из него.

Как говорит Джордж Лэйн, автор данного индикатора, основная идея и эффективность использования стохастика заключается в том, что при возрастающем тренде (тенденция ценового роста) цены закрытия очередных таймфреймов, как правило, останавливаются в непосредственной близи предыдущих максимумов.

И, наоборот, при падающем тренде (тенденция ценового снижения) цены закрытия очередных таймфреймов будут останавливаться около предыдущих максимумов. Поэтому стохастик осциллятор помогает трейдерам еще и выяснить, в какой именно момент цена актива соберется изменять свое направление.

Фактически данный индикатор демонстрирует игрокам рынка Форекс расхождение цен закрытия нынешнего периода, и цен предыдущего периода в рамках определенного (заданного) промежутка времени.

Следует отметить, что стохастический осциллятор преобразовывает весь график довольно таки специфическим образом – он искажает вертикальную ценовую ось и превращает ее в процентную величину.

По причине того, что колебание цены может происходить исключительно в диапазоне 0-100%, то стратегия торговли с применением данного индикатора дает возможность трейдерам видеть, когда именно цена будет приближаться к своему виртуальному нулю либо, наоборот, к своим виртуальным 100%.

Другими словами стохастик осциллятор размещает цены в абсолютный своеобразный коридор, за пределы коего цены физически выйти не могут.

В момент приближения цены к верхнему пределу данного виртуального коридора (т.е. к сопротивлению) трейдерам не составляет труда догадаться, что в самый ближайший период времени начнет происходить ее снижение. Чем ближе будет цена к абсолютному сопротивлению (верхний предел коридора), тем меньше будет вероятность ее дальнейшего роста.

Сразу отметим, что при цене равной 99,9% дальнейший ее рост просто невозможен. Как правило, начинать задумываться о возможном падении цены можно уже при пересечении ею (снизу вверх) отметки в 80%.

Аналогичным образом происходит и в другом направлении, т.е. чем ближе будет находиться цена к абсолютной поддержке (нижний предел коридора), тем большая возникает вероятность ее разворота в сторону роста. Ниже абсолютной поддержки цена опуститься не сможет. При пересечении ценой отметки в 20%, можно начинать предполагать о ее развороте в сторону увеличения.

Понятие стохастик осциллятор является неотъемлемой частью его среднескользящего, ведь не зря (как видно на графике выше) изображается дополнительная линия красного цвета. Простое среднескользящее осциллятора обозначено «%D», а его вычисление производится относительно некоего периода «m», заметьте именно «m», а не «n».

Как правило, значение «m» равно «3», т.е. берут простое 3-х дневное МА (скользящее среднее). Делают это по причине того, что быстрый стохастик является действительно очень резвым и становится очень актуально найти способ как-то его «успокоить». Поэтому достигается это при помощи простого скользящего среднего, заранее оговоренного «m» периода.

По какому принципу рассчитывается стохастик осциллятор и как строится

Как уже говорилось выше, стохастик осциллятор представляет собой две линии скользящего среднего (%K — быстрый стохастик и второй %D — будет медленный стохастик), перемещающиеся в пределах виртуального коридора по трем особым зонам – верхняя зона перекупленности, средняя нейтральная зона и нижняя зона перепроданности.

Данный график отображает вид индикатора осциллятора, который применен к ценовым маневрам. На нем видно:

линия «1» — зона перекупленности, в которой, скорее всего, произойдет ценовой нисходящий разворот;

линия «2» — зона перепроданности (разворот цены в сторону повышения);

линия «3» — нейтральная зона. Если использовать стандартные настройки, то зона перекупленности будет находиться на графике в пределах от 80% до 100%, а перепроданности 0% — 20%.

Медленный стохастик (%D), это скользящая средняя относительно быстрого стохастика (%K) с малым периодом усреднения.

Следует сразу отметить, что можно использовать разнообразные механизмы усреднения, т.е.

Формула расчета стохастика, будет такой:

%Kt=[Ct – Ln]/[Hn – Ln]*100,

где

«Ct» является ценой закрытия текущего, торгового периода;

«Ln» представляет собой самую низкую цену за последние периоды «n»;

«Hn» является наивысшей ценой за последние периоды «n».

Выбор периода для стохастического осциллятора

Когда трейдеры при торговле на рынке Форекс используют стохастик осциллятор, то выбор периода данного индикатора является экспериментальным, а его подбор зависит напрямую от ситуации сложившейся на рынке. Но зачастую, большинство трейдеров применяют стандартные значения, что практически не влияет на эффективность его использования.

Рекомендовано при высокой рыночной волатильности избрать более длинный период, к примеру, 21 или даже выше. Это даст возможность снизить чувствительность осциллятора и таким образом отсеять ненужные ложные сигналы. На вялом рынке возникает обратная ситуация и здесь уже точность стохастика следует увеличивать, снизив его период, к примеру, до 9.

Торговые сигналы стохастического осциллятора — индикатора

Известно, что одна из среднескользящих линий (сигнальная линия), используемых в стохастике реагирует на ценовое изменение гораздо быстрее, чем другая. Данная линия, как правило, подает предупреждения раньше о перепроданности или перекупленности актива. Как вы видите на графике ниже, медленное скользящее среднее пересекается сигнальной линией ниже 20% уровня, что говорит о бычьем сигнале или перепроданности.

Цифрой «1» на графике обозначена сигнальная линия,

Цифрой «2» — это более медленная линия,

Цифрой «3» обозначается точка пересечения сигнализирующей линии с более медленной (подача бычьего сигнала).

Следующий способ или стратегия использования стохастика – это слежение за ситуациями, при которых среднескользящие линии на незначительное время будут падать ниже отметки в 20%, а затем снова подниматься выше. Данная рыночная ситуация будет интерпретироваться как ожидание ценового роста, т.е. как бычий сигнал.

В случаях, когда любая из линий осциллятора окажется выше отметки в 80%, а затем будет на короткое время падать ниже, то, скорее всего, ожидается очередное ценовое падение, т.е. происходит подача медвежьего сигнала.

Как показывают статистические данные, стохастик осциллятор способен сгенерировать (что он в прицепе и делает) огромное количество всевозможных торговых сигналов, не все из которых являются достаточно четкими. По этой причине для сглаживания волатильности осциллятора используют временные фильтры.

К примеру, для трейдеров торгующих на часовом графике, фильтром могут быть показания этого же индикатора, но на дневном таймфрейме. Если вы решили использовать стохастик на дневном графике, то рекомендовано применить фильтр недельных цен.

Следует отметить, что кроме временных фильтров, сигналы данного осциллятора можно нивелировать показаниями иного осциллятора, к примеру, индикатора RSI. Данная комбинация (стохастик и RSI) на сегодняшний день считается одной из лучших, т.к. менее волатильные индексы по RSI помогают игнорировать некоторые из сигналов стохастика и делают торговлю на рынке более точной.

Индикатор RSI и подробное описание практического применения

Индикатор RSI входит в число стандартных технических инструментов практически любого торгового терминала для трейдинга, так как за долгие годы своего применения на различных финансовых рынках, сумел зарекомендовать себя как весьма полезный инструмент. Что же такое RSI? Прежде всего, нужно сказать, что RSI – это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы», а формула его расчета была предложена Уэллсом Уайлдером, который впервые представил ее на суд общественности в своем научном труде «Новые концепции в применении технических торговых систем».

Книга эта, к сожалению, так и не была переведена на русский язык, однако в данной статье будет приведено подробное описание индикатора RSI, а также будут рассмотрены все основные сигналы, которые трейдерам следует знать, чтобы действовать максимально эффективно и вознаграждать себя значительными прибылями. Любопытно, что сам автор часто заявляет об игнорировании многими трейдерами простых и понятных ситуаций на рынке, о которых извещает индикатор RSI. К примеру, по словам Уайлдера большинство совершенно не используют «Неудавшийся размах», а ведь его очень часто можно с пользой применять, хорошо при этом зарабатывая.

Формула расчета

Итак, как же рассчитывают значения, которые использует индикатор RSI, описание Уайлдера показывает следующую формулу:

Как можно видеть значения относительной силы, которые преобразуются в дальнейшем в значения для индекса рассчитываются путем деления изменения положительных цен за указанный период (U) и отрицательных изменений цены за тот же период.

Сам индикатор RSI относится к типу «Осцилляторов», что должно облегчить новичкам его поиск в торговом терминале. Эта информация также сообщает о том, что использовать данный технический инструмент можно весьма эффективно даже в те моменты, когда рынок находится во флэте. Любопытно, что несмотря на основной недостаток всех осцилляторов – запаздывание, индикатор RSI часто генерирует очень качественные сигналы на опережение цены, из-за чего на него и стоит обратить пристальное внимание всем без исключения трейдерам.

Настройка индикатора RSI

В процессе присоединения индикатора RSI к окну графика выбранного финансового инструмента, терминал попросит подтвердить его базовые настройки или установить собственные.

Собственно, на представленном изображении видно, что строиться индикатор RSI по ценам закрытия (Close) и менять тут ничего не нужно, при желании можно задать удобные способы отображения линий и уровней, а обратить особое внимание нужно на поле «Период». Сам автор этого технического индикатора предлагал использовать для расчетов период 14, однако в современном трейдинге для того, чтобы ускорить работу индикатора RSI довольно часто применяют период 13.

Также можно перейти на вкладку «Уровни», где в классическом варианте установлено два значимых уровня – 30 и 70. Эти значения иногда уменьшают до 20 и 80, чтобы получать наиболее точные сигналы для краткосрочной и средне строчной торговли.

Как пользоваться индикатором RSI на практике

Индикатор RSI формирует пять основных типов торговых сигналов, которые важно знать, понимать и использовать при торговле, чтобы всегда понимать настроение рынка и, соответственно, чувствовать себя более безопасно, так как этот технический инструмент хорошо показывает, где необходимо искать точки не только для входа в рынок, но и для выхода из него.

Зоны перекупленности и перепроданности

Несмотря на то, что подробное описание индикатора RSI покажет дальше возможность генерирования им различных сигналов, все же самое важное при его применении – это определение зон перекуплености или перепроданости, где одна из противоборствующих сторон (продавцы или покупатели) теряет свою силу. Происходит это в силу естественных причин, когда длительный импульс попросту иссякает и маркет-мейкеры, двигающие котировки в определенном направлении, готовы взять передышку или зафиксировать свои прибыли.

Индикатор RSI в первую очередь как раз и известен по двум областям, для которых автор предлагает использовать два периода – 30 и 70 (на скриншоте отмечены красными стрелками). Как же должен вести себя трейдер, когда основная линия индикатора (голубая) заходит в эти области. При вхождении линии в зону выше 70, трейдер понимает, что цена на рынке росла какой-то период очень активно, а значит – следует быть готовым к тому, что ее направление движения в скором времени изменится на противоположное, то есть цена начнет падать. Нужно учитывать, что в таком случае индикатор RSI не говорит о 100%-й смене тренда, речь может идти и об обычной коррекции, но и в том, и в другом случае информация о смене тенденции позволяет трейдеру фиксировать прибыли и занимать выжидательную позицию.

То же самое происходит и когда голубая линия индикатора RSI опускается ниже 30, что в подавляющем числе случаев точно указывает – в ближайшее время «медведи» возьмут передышку и «быки» подбросят цену вверх.

Индикатор RSI и скользящие средние

В этом подпункте будет обращено внимание на отсеивание сомнительных сигналов по индикатору RSI. Дело в том, что основное правило каждого трейдера гласит – не следует работать против тренда. Поскольку индикатор RSI дает сигналы не только при развороте, но и во время каких-то коррекционных движений, которые не всегда безопасно использовать, особенно неопытным новичкам, то следует максимально обезопасить себя. Как же это сделать?

Первое, что потребуется, учитывая вышесказанное, – определить существующий тренд. Наиболее простой способ – использовать какой-либо трендовый индикатор. К примеру, скользящую среднюю. О том, какой выбрать период для нее или для них, если планируется применять несколько moving average с разными настройками, подробно рассказано в одной из статей на нашем сайте. Итак, добавив на график цены скользящую среднюю, трейдер видит, к примеру, ярко выраженную нисходящую тенденцию.

Значит, чтобы не нарушать основное правило безопасности, ему следует использовать для входа в позицию только те сигналы индикатора RSI, которые говорят о возможности совершения сделок по тренду. В описываемом случае с существующей тенденцией, которая направлена вниз, трейдеру следует открывать только сделки типа Sell после того, как основная линия индикатора RSI начнет выходить из зоны 70, свидетельствуя о завершении коррекционного цикла.

Соответственно, все сигналы на покупку, которые индикатор RSI формирует при выходе линии из зоны 0-30, трейдер должен игнорировать, так как они будут вынуждать его совершать сделку против тренда, а это весьма опасный метод торговли, способный значительно повысить риск и так не самого безопасного способа заработать денег. Аналогичным образом трейдер ведет себя и при восходящем тренде, фильтруя сигналы индикатора RSI и выбирая из них только те, которые позволяют совершать сделки на покупку по тренду после завершения каких-то коррекционных движений.

Индикатор дивергенции RSI

Еще одним способом открытия торговых позиций с использованием возможностей индикатора относительной силы будет поиск дивергенций на графике RSI. Строго говоря, достоверность таких полученных сигналов имеет не достаточно большую точность и требует для эффективной работы знания основ технического анализа, чтобы подкрепить потенциальный сигнал, к примеру, какой-то фигурой. Ниже представлены основные типы дивергенций индикатора RSI, которые трейдер может использовать в своих интересах.

Новичкам и тем людям, которые не совсем хорошо понимают дивергенцию, лучше воздержаться от практического применения сигналов, которые она формирует на RSI.

О том, как же все-таки действовать, если наблюдается дивергенция, можно узнать, взглянув на два, представленных выше скриншота, где видно, куда наиболее вероятно направится цена после того как удалось выявить расхождение между пиковыми значениями на графике котировок и на диаграмме индикатора RSI. К примеру, фигура в начале первого скриншота показывает – если цена на графике формирует два последовательно растущих экстремума, а индикатор RSI в это время показывает расхождение (дивергенцию), демонстрируя также два пика, где второй ниже первого, то следует ожидать скорого падения цены, а значит – можно открывать сделку на продажу.

Построение линий тренда

Для того чтобы эффективно торговать, используя этот способ получения сигналов, необходимо освоить азы технического анализа, научиться строить линии тренда, безошибочно выделяя значимые уровни поддержки и сопротивления. Сделать это несложно, а после того как необходимые знания присутствуют в копилке теоретических, а лучше практических навыков, можно смело применять их для высоко результативной работы именно с индикатором RSI.

Никаких особых рекомендаций здесь нет, так как уровни поддержки и сопротивления просто выстраиваются вдоль пиковых значений, но не цены, как в классическом варианте, а непосредственно на самой диаграмме индикатора RSI. Торговые сигналы получают при отскоке от значимых линий и как показывает практика, результаты торговли этим способом вознаграждают довольно точными сигналами и хорошими прибылями. Почему же не использовать привычные уровни поддержки и сопротивления на графике с ценой? Дело в том, что на RSI обычно легче определить ценовой канал, чем на самом графике котировок, особенно если речь идет о каком-то высоковолатильном финансовом инструменте.

Модель Неудавшийся размах на RSI

Весьма эффективной для извлечения прибыли является модель «Неудавшийся размах». Она обладает большим потенциалом, поэтому знать и использовать ее крайне необходимо. Формируется модель «Неудавшийся размах» продажи на индикаторе RSI следующим образом:

  1. первым условием является пробитие значимой линией RSI границы в 70 (на скриншоте точка отмечена красной стрелкой);
  2. следующий максимум индикатора должен быть ниже предыдущего, но близко к линии 70 (синяя стрелка) и может ее не касаться;
  3. формирование фигуры происходит в области выше 50 на диаграмме индикатора RSI;
  4. сигнал на продажу может использоваться после того, как сформированы обе вершины и линия RSI пробивает условную горизонтальную линию, которую проводят через низшую точку коррекции, наступившей после первого пика (отмечена зеленым).

Точка пробития, в которой трейдеру следовало бы открыть сделку на продажу, отмечена на скриншоте пунктирной сиреневой стрелкой. Как можно видеть, полученный сигнал указал на мощное ценовое движение по направлению вниз, что позволило бы весьма и весьма хорошо заработать.

Аналогичным образом формируется «Неудавшийся размах» на индикаторе RSI на покупку. Первый пик должен опуститься ниже 30-ти, второй должен сформироваться чуть выше 30, а сигналом станет пробитие условной линии. При этом все составляющие фигуры должны быть ниже 50.

Итог

Индикатор RSI, описание которого было сделано в данной статье, может использоваться как самостоятельный инструмент анализа, так и как дополнительный страховочный инструмент в составе какой-то торговой стратегии. Его главная задача – определить те опасные уровни, где иссякает сила быков или медведей и противоположная сторона готова пусть даже на какой-то срок взять ситуацию в свои руки и изменить направление ценового движения. Понимая, как работать с RSI по тренду, можно постепенно увеличить свой депозит при самых минимальных рисках.

Описание индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Традиции и уклад японского общества сформировали весьма оригинальные методы торговли. Свечной анализ относится к одной из старейших и, вместе с тем, до конца неизученных теорий. Для каждой конкретной личности в ней присутствует своя доля абстракции. Популяризации свечного анализа мы обязаны Стиву Нисону и его прекрасным книгам «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков», «За гранью японских свечей».

Индикатор, вынесенный в название статьи, разработан японским журналистом Гоичи Хосодой (Goichi Hosoda), который печатался под псевдонимом «Ichimoku Sanjin», что можно перевести как «взгляд горного человека». Буквально, ichimoku – «один взгляд», а полное имя индикатора имеет примерно следующий смысл – «таблица равновесия цены с первого взгляда» или «мгновенный вид сбалансированной диаграммы». Дело в том, что он был создан задолго до появления компьютеров, а многочисленные вычисления проводились специально нанятыми студентами. Тем не менее, полное графическое изображение индикатора представляет панорамный взгляд на движение цены. Многие современные финансовые аналитики считают его удачным сочетанием ряда других технических инструментов.

Ишимоку является развитием свечного анализа, и поэтому наилучшие результаты даёт его совместное использование с трудами Стива Нисона. Его принадлежность к классу трендовых позволяет определить уровни поддержки, сопротивления, а также входы и выходы торговых операций. По большей части, индикатор применим для дневных и недельных графиков. Сигналы появляются не так уж часто, зато надежно. Не зря же японцы говорят «если долго сидеть на берегу реки – можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага».

Если Вы посмотрите на рисунок, с первого взгляда может показаться, будто индикатор выглядит устрашающе и необычно. Сразу хочу предупредить, в этом есть огромная доля истины. Чтобы просто разобраться, что и как работает, придется приложить некоторые усилия и затратить время. Многочисленные нюансы, как правило, обкатываются на демо в течение нескольких месяцев.

Теперь, собственно, о «начинке». Индикатор включает пять линий:

  • кинжун-Сен (kijun-sen) или the standard line (стандартная, базовая линия направления текущего движения);
  • тенкан-Сен (tenkan-sen) или the turning line (конверсионная линия; линия превращения быков в медведей; линия определения общего тренда);
  • чикоу Спен (chikou span) или the delayed line (линия запаздывания; отложенная линия во времени на n-периодов назад);
  • сенкоу Спен A (senkou span A) или the leading span 1 (ведущий интервал 1; линия, сдвинутая на n-периодов вперед);
  • сенкоу Спен B (senkou span B) или the leading span 2 (ведущий интервал 2, линия, сдвинутая на n-периодов вперед).

Расстояние между линиями Сенкоу штрихуется и называется «облаком» (kumo).

Рассмотрим математику линий:

  • standard line = (highest high + lowest low)/2.
    Половина суммы наименьшей и наибольшей цены за n-периодов, включая текущий (в классическом варианте, предложенном автором, значение равно 26).
  • turning line = (highest high + lowest low)/2, но расчет ведется за 9 периодов, включая текущий.
  • delayed line – это цена закрытия текущей свечи, сдвинутая назад на 26 периодов.
  • leading span 1 = (standard line + turning line)/2. Среднее значение между тенкан-сен и кинджун-сен, сдвинутое вперед на 26 временных интервалов, включая текущий.
  • leading span 2 = (highest high + lowest low)/2, за 52 периода, включая текущий, сдвинутых вперед по оси времени.

Выбор интервалов времени 9, 26, 52 не случаен, в этом есть физический смысл: 26 – число рабочих дней месяца, включая субботу, 9 – полторы рабочие недели, 52 – два рабочих месяца. Если переложить эти размерности на недельный график, получим: 26 недель в полугодии, 52 недели в году, 9 – одна треть от 26, одна шестая от 52.

Во времена Хосоды рынки работали шесть дней в неделю. Сейчас есть сторонники классического варианта, и есть те, кто предлагает другие интервалы. Впрочем, это справедливо по отношению к любому индикатору/осциллятору. Вспомним базовые размерности всеми любимого MACD -9, 12, 26 . Наиболее популярные временные масштабы Ишимоку, определяемые с помощью циклов рыночной активности, следующие:

  • час – 12, 24, 120 или 120, 240, 480;
  • день – 5, 10, 20 или 9, 26, 52;
  • неделя - 9, 26, 52.

Вот мы и добрались до самого важного вопроса. Что же со всем этим делать?

Хосода верил, что средняя цена отражает движение лучше, чем что-либо. Как Вы могли заметить, линии Ишимоку похожи на скользящие средние, но используют не цену закрытия, а исторические максимумы и минимумы. Средние выглядят более сглажено, это вполне естественно, так как для расчета берется точка с каждой свечи. В остальном, их поведение подобно линиям тенкан-сен и кинджун-сен. Сигнал к покупке генерируется, когда turning line пересекает standard line снизу вверх, иначе сигнал к продаже. И, так же, как и скользящие средние Ишимоку – тренд-следящая система. Направление линии тенкан-сен является основным при определении рыночного тренда. Как обычно, вверх – тренд бычий, вниз – медвежий, иначе – флет. Наилучший вариант – дождаться отката до линии превращения и войти в рынок. Пока цены выше середины максимумов и минимумов, все, что надо для успешной торговли – искать возможность занять сторону быков.

Уникальность Ишимоку в использовании временных сдвигов. Вы помните, что delayed line – это линейный график, сдвинутый назад. Единственное использование этой линии – пересечение с графиком цены. Вы просто сравниваете текущую цену с ценой, которая была раньше. Если она пересекает чикоу спен, вполне вероятно, что рынок усилится. Как и во всех других случаях, закрытие свечи должно быть за линией.

Японцы говорят: «спроси рынок о рынке». Это означает, что текущие цены включают в себя всю информацию о рынке, известную инвесторам. Следовательно, среднее значение тенкан-сен и кинжун-сен должно показывать наилучший прогноз будущей цены. Один раз установленная поддержка/сопротивление проецируется в будущее, и сохраняет свои функции, до тех пор, пока не переходит в сопротивление/поддержку. Поэтому и риск ложных прорывов в несколько раз меньше, чем в аналогичной ситуации со скользящими средними.

Основной недостаток Ишимоку – низкие показатели при боковом тренде. Здесь торговля ведется внутри облака, и линии сенкоу выступают в роли поддержки и сопротивления. Часто небольшой размах цен облака не позволяет прогнозировать сколько-нибудь значимые сделки. Лучше всего дождаться выхода цен из облака. Когда все пять линий выстраиваются в ряд, можно с уверенностью констатировать наличие тренда. Таким образом, Ишимоку позволяет определить рыночную тенденцию, поддержку/сопротивление, прорывы, и всё это на одном графике, одним взглядом.

То немногое, что Вы можете найти по Ишимоку в Интернете и на форумах, поможет Вам понять, что используется он в основном профессиональными игроками. Помните, нельзя стоять на месте, недостаток движения вперед – это не только отсутствие развития, но и шаг назад!

Код индикатора для Equis MetaStock

x:= Input («Tenkan-sen period», 0, 500, 12);
y:= Input («Kijun-sen period», 0, 500, 24);
z:= Input («Senkou Span B period», 0, 500, 120);
ts:= (HHV (H,x) + LLV (L,x))/2;
ks:= (HHV (H,y) + LLV (L,y))/2;
tsksh:= (ts+ks)/2;
ssa:= Ref (tsksh,-y);
ssbz:= (HHV (H,z) + LLV (L,z))/2;
ssb:= Ref (ssbz,-y);
If( Mod (Cum(1),2) =1, ssa , ssb );
Ss:=Ref (C,y);
ts; ks; ssa; ssb; Ss;

Код индикатора для Omega Research

Type: Indicator, Name: Ichimoku Cloud
Inputs: Standard (26), Turning (9), Delayed (52);
Variables: Stdline (0), TurnLine (0), Span1(0), SPan2 (0);
StdLine = (Highest (High, Standard) + Lowest (Low, Standard)) / 2;
TurnLine = (Highest (High, Turning) + Lowest (Low, Turning)) / 2;
Span1 = (StdLine + TurnLine) / 2;
Span2 = (Highest (High, Delayed) + Lowest (Low, Delayed)) / 2;
Plot1[-Standard] (Span1, «Span1»);
Plot2[-Standard] (Span2, «Span2»);


Type: Indicator, Name: Ichimoku Lines
Inputs: Standard (26), Turning (9), DelayColor (Yellow), ShowDelayLine (False);
Variables: StdLine (0), TurnLine (0), DelayLine (0);
StdLine = (Highest (High, Standard) + Lowest (Low, Standard)) / 2;
TurnLine = (Highest (High, Turning) + Lowest (Low, Turning)) / 2;
DelayLine = Close[Standard];
Plot1(StdLine, «Standard»);
Plot2 (TurnLine, «Turning»);
If Close > DelayLine Then
SetPlotcolor (2, Blue)Else
SetPlotColor( 2, DelayColor);
If ShowDelayLine Then
Plot3[Standard](Close, «Delayed»)