Проверенные торговые стратегии

Strategy «80-20»

Легкая и достаточно интересная Forex стратегия, трейд в которой происходит исключительно на дневных диапазонах, и трейд-сигналы действуют только в течении одного торгового дня.
При изучении рынков Forex, было замечено, что при условии, если при закрытии рынка цена находится в верхних / нижних 10 – 20 проценах дневного диапазона, то есть вероятность, равная 80 — 90 процентам, что при открытии цена продолжит двигаться по направлению закрытия дневной свечи (то есть в продолжит движение), однако в целом цена будет закрыта выше / ниже этой свечи только в половине (!!!) случаев! Эта закономерность и позволила Strategy 80-20 существовать и стать довольно востребованной и распространенной на рынках Forex.

Итак, вот пример заключения сделки на покупку при Strategy 80-20.

Предположим, открывая торговый терминал сегодня, вы замечаете, что:

  1. Дневная свеча (вчерашняя) открылась в верхних 20 процентах от дневного диапазона, а была закрыта в нижних 20 процентах. То есть, если ее поделить на 5 частей, то получится, что цена ее открытия оказалась в верхней 1/5 закрывшейся свечи, а цена закрытия – в нижней 1/5 закрывшейся дневной свечи.
  2. Дневная свеча (сегодняшняя) открылась, а цена на Forex пошла по направлению закрытой прошедшей дневной свечи, предположительно от 10 до 15 Pt.
Тогда приступайте к заключению сделки по следующим шагам:

  1. Когда цена ниже, чем вчерашний минимум, а у вас существует зазор, чтобы установить отложенный ордер, выставьте его на покупку Buy Stop по той же цене, что и вчерашний минимум.
  2. Открыв торговую позицию на покупку, установите страховочный Stop-Loss ниже на 3-5 пунктов от сегодняшнего минимума.
  3. Затем используйте Trailing – Stop для того, чтобы зафиксировать прибыль, после чего подтягивайте Stop – Loss до безопасного расстояния, которое вы сами для себя установите, в зависимости от волатильности и выбранной валютной пары на Forex рынке.
  4. К примеру, если размер дневной свечи составляет 100 – 200 Pt, следовательно, Trailing – Stop необходимо выставить на расстоянии от 50 до 100 Pt. Свеча в 50 – 70 Pt – Trailing – Stop в 25 – 30 Pt.
  5. Если захочется, можно установить Take – Profit на расстоянии в 2 – 3 раза болшем, чем изначальный Stop – Loss (как этого требует Money – Management Forex), или же можно просто установить позицию в безубыточный уровень, как только посчитаете необходимым, и оставить сделку открытой до конца дня, а после смотреть – закрывать ее или оставить открытой. Но все равно крайне желательно использовать Trailing – Stop ради того, чтобы зафиксировать прибыль.
Внимание: при совершении сделок на продажу все наоборот!

Примечание: сделки в Strategy 80-20 бывают не так уж и часто, но, понаблюдав за несколькими валютными парами, можно сильно увеличить шанс того, что вы войдете в рынок!

Стратегия «Turtle Soup»

Суть данной стратегии, заключается в нахождении тех случаев, когда прорыв ложный. В таких ситуациях, цена на рынке делает откат или вовсе разворачивается. Конечно, большое количество разворотов будут всего лишь краткосрочными и дадут возможность закрыть сделки с небольшой прибылью, или вообще в безубыточности, а порой даже с небольшим стоп-лоссом. Но иногда такие развороты бывают среднесрочными или долгосрочными трендами.

Для открытия сделки нужно выполнение следующих условий:

  1. Перед тем как приступить к торговле, необходимо открыть дневной график выбранной валютной пары. При желании, вы можете использовать более мелкий тайм фрейм. Единственно, я бы не советовал переходить ниже М15.
  2. Далее стоит учесть, что сегодняшняя свеча всегда будет двадцатой последней свечой 20-дневного диапазона. То есть, нужно отсчитать от сегодняшней свечки двадцать дней назад и найти абсолютный минимум и максимум на этом временном интервале. После этого, необходимо отметить экстремумы горизонтальными линиями. Последнее конечно не обязательно, но позволит более наглядно разобраться.
  3. Очень важно учесть, что предыдущий дневной максимум или минимум должен находится как минимум на расстоянии 4-х дней, от сегодняшнего.
  4. Ордер на покупку (buy stop) стоит размещать сразу после пробития сегодняшней свечей 20-дневного минимума. Выставлять его нужно на 5-10 пунктов выше цены предыдущего минимума. Сделка на продажу открывается в точности наоборот, то есть сразу после того, как был переписан двадцати дневной максимум. Необходимо учесть, что действительный этот ордер только для сегодняшней свечи. Если на протяжении дня он не сработал, то удаляем его.
  5. Сразу после того, как сработал отложенный ордер, нужно выставить стоп-лосс на несколько пунктов ниже (для сделки на покупку) или выше (для продажи) текущей свечи. пример работы по простой стратегии Turtle Soup
  6. Если открытая позиция идет в «плюс», то нужно как можно быстрее перевести ее в безубыток. При желании можете использовать трейлинг-стопа. Но стоит учитывать, что для более волатильных валютных пар (например, GBPUSD или GBPJPY) он должен быть не менее 50 пунктов. Для менее активных (USDJPY) - минимум 30 пунктов.
  7. Cигналы могут поступать и после первого неудачного захода в рынок. Так, если через некоторое время после открытия сделки она закрылась по стоп лоссу, то можно выставить отложенный ордер еще раз по той же цене. Но нужно учесть, что данное правило действительно только для первого или второго дня после 1-го открытия сделки.

Стратегия «Turtle Soup plus One»

  1. В первую очередь нужно дождаться появления на рынке 20-ти дневного минимума или максимума. Экстремум должен быть сформирован не менее чем тремя днями ранее сегодняшней свечи. Далее, текущий минимум закрывается на уровне предыдущего минимума, или немного ниже.
  2. В отличие от Turtle Soup, отложенный ордер нужно устанавливать на следующий день, после закрытия дневной свечи на уровне предыдущего 20-ти дневного минимума или максимума. Как и в Turtle Soup, необходимо удалять отложенный ордер, если он не сработал на протяжении этого или следующего дня.
  3. В данной системе стоп лосс нужно устанавливать на несколько пунктов ниже последнего минимума или максимума, в зависимости от того покупка это или продажа. пример заключения сделок по стратегии Turtle Soup plus One
  4. Как и в случае с Turtle Soup, можно использовать трейлинг стоп.

Стоит заметить, что на дневных графиках сигналы для открытия сделок появляются не так часто. Но можно анализировать несколько валютных пар и тогда количество сделок увеличится.

Кроме того, путем наблюдений и тестирования было определено, что сигналы этих стратегий очень часто подтверждаются дивергенциями на индикаторе MACD, Stochastic, CCI.

Примечание: Применяться Turtle Soup и Turtle Soup plus One может как среднесрочные, так и как долгосрочные. Основаны они на пробое определенных максимумов и минимумов. В случае с системой Turtles речь идет о пробое 20-дневных и 55-ти дневных экстремумов. Но сражу же стоит заметить, что в этих стратегиях есть одно «НО», которое заключается в довольно сложной процедуре подсчета объема позиции (величина N). При желании можно и модернизировать данную систему, не используя эту величину N, а вместо этого задействовать в каждой сделке не более 1-2% от депозита. Стоп-лосс при этом можно выставлять за ближайшие максимумы или минимумы и осуществлять выход из рынка в случае пробоя 10-ти дневного экстремума. Правда, в таком случае это будет уже совсем другая стратегия.


Стратегия «Forex Trend River»

Сама стратегия не сложная и состоит всего лишь из двух скользящих средних. Для торговли по системе Forex Trend River можно использовать торговые инструменты, для которых характерна хорошая волатильность: EURJPY, EURUSD, GBPUSD и т.д. Рекомендуемые тайм-фреймы для работы - М30 и H1.

Первый индикатор, который устанавливается на график выбранной валютной пары, это стандартный индикатор Moving Average со следующими настройками:

Настройки первой Moving Average.

Рис. 1. Настройки первой скользящей средней.

Дополнительно для индикатора во вкладке Уровни выставляются уровни, которые будут в дальнейшем служить уровнями для входа в рынок и взятия тейк-профита. Для брокеров с 4-х значными котировками добавляются следующие уровни: 15, 89, 144, 233. Это цифры взяты не "с потолка", а значения из последовательности чисел Фибоначчи. Для брокеров с пятизначными котировками эти значения будут равняться 150, 890, 1440, 2330 пунктов:

Дополнительные уровни для первой Moving Average.

Рис. 2. Дополнительные уровни для первой скользящей средней.

После привязки индикатора на графике появляется скользящая средняя с 4 уровнями над ней. Первый уровень - со значением 15, служит в качестве фильтра для открытия сделок на покупку. Следующие три уровня - уровни взятия прибыли. Прибыль по стратегии берется в три этапа (частичное закрытие сделки), либо, если вход в рынок на уровне 15 осуществляется 3 ордерами, то при достижении каждого последующего уровня будет закрываться одна сделка.

Но для полноценной работы по стратегии Forex Trend River нужно привязать к графику еще одну среднюю скользящую, по которой будут осуществляться сделки на продажу, со следующими параметрами:

Настройки второй Moving Average.

Рис. 3. Параметры второй средней скользящей.

Отметим, что линия этой средней скользящей строиться относительно цены закрытия свечей (Применить к: Low). Для неё также задаются уровни, с теми же значениями, как и в первом случае, только перед каждым числовым значением проставляется минус. В этом случае уровни будут отображаться на графике под скользящей средней:

Дополнительный уровни для второй Moving Average.

Рис. 4. Значения уровней для второй скользящей средней.

После привязки двух индикаторов на графике образуется динамический канал из скользящих средних, который сужается и расширяется в зависимости от состояния рынка: если рынок флетовый, то канал сужается, рынок трендовый - канал расширяется (см. рисунки 5 и 6).

Правила торговли по стратегии Forex Trend River. Теперь более детально рассмотрим правила торговли по трендовой стратегии Forex Trend River. Итак, вход в сделку на покупку будет осуществляться при пересечении ценой снизу вверх верхней границы канала из скользящих средних, и уверенного закрытия свечи выше уровня 15. Уровень 15 в данном случае служит фильтром. Он отфильтровывает ложные пробои канала из скользящих средних с уровнями 15 и -15. После закрытия сигнальной свечи открываются три сделки. Самый простой вариант - все три с одинаковым лотом, к примеру - 0,1. Тейк профит для каждой выставляется на одном из последующих уровней: 89, 144, 233. Так как эти уровни динамические, то и цена, на которой будет браться тейк-профит, будет изменяться - двигаться по уровню по мере его изменения. Стоп-лосс же, для сделок на покупку, выставляется за противоположной средней скользящей на уровне -15 (на рисунке 5 он показан стрелкой). И он также будет меняться по мере того, как кривая будет менять свое положение. То есть, трейдеру время от времени необходимо контролировать свои позиции, меняя значения тейк-профита и стоп-лосса, по мере того как цена будет двигаться (изображение кликабельно):

Покупка по стратегии Forex trend River.

Рис. 5. Пример сделки на покупку по стратегии Forex Trend River.

При достижении ценой уровня 89 первая сделка будет закрыта (TP1), вторая и третья останутся в рынке до тех пор, пока цена не дойдет до заданных уровней.

Другой вариант входа в рынок предполагает открытие ордеров с разными объемами: для достижения первого уровня тейк-профита объем лота составляет 0.3, для достижения второго уровня (89) - объем 0.2, для достижения уровня 144 - объем лота 0.1. Коэффициент изменения лота может быть и другим, каким - решает сам трейдер исходя из степени агрессивности своей торговли, но и про правила мани-менеджмента Форекс забывать не стоит. Напомним, что рассчитать уровень стоп-лосса по правилам мани-менеджмента Вам поможет онлайн калькулятор ММ.

Для сделок на продажу условия аналогичны, только обратные. Вход в рынок осуществляется при пересечении ценой нижней границы канала из средних скользящих с уровнями 15 и -15 и закрытии свечи под уровнем -15. Вход также осуществляется тремя ордерами, тейк-профит для каждой задается на уровнях -89, - 144, -233. Стоп-лосс закрепляется на противоположной стороне канала на уровне 15 (кликните для увеличения):

Продажа по стратегии Forex trend River.

Рис. 6. Пример сделки на продажу по стратегии Forex Trend River.

Значения тейк-профита и стоп-лосса изменяются по мере изменения показаний уровней. В подавляющем большинстве случаев цена достигает первого уровня тейк-профита 89 (для сделок на покупку) и -89 (для сделок на продажу). Второй уровень достигается не всегда, до третьего цена доходит при явном трендовом движении, причем закрытие сделки в этом случае может произойти через несколько дней. С учетом того, что по ходу трендового движения уровни также меняют своё положение, меняется и значение стоп-лосса. Поэтому в большинстве случаев закрытие 2 и 3 сделки по стоп-лоссу происходит в зоне безубытка.

И в качестве примера прибыльности стратегии Forex Trend River давайте рассмотрим ситуацию по валютной паре EURUSD на тайм-фрейме 1 час с 19 августа по 4 сентября 2014 года (изображение кликабельно):

Пример прибыльной сделки по стратегии Forex Trend River.

Рис. 7. Тейк-профит 654 пунктов по стратегии Forex Trend River.

19 августа, согласно правилам стратегии Forex Trend River открываем 3 ордера Sell, 20 августа получаем первую прибыль, 25 срабатывает TP второго ордера, а четвертого сентября забираем прибыль от 3 ордера - суммарный тейк-профит составит 645 пунктов!

Как видно, рассматриваемая трендовая стратегия Форекс не сложная, но вместе с тем очень эффективная. Так как изменение цены требует от трейдера изменения значений тейк-профита и стоп-лосса в ордерах, то трейдеру время от времени необходимо мониторить рынок. Если же времени для мониторинга нет, то доверить торговлю можно советнику Forex Trend River. Но это тема уже для другой статьи - "Советник Forex Trend River - торговля по одноименной стратегии на полном автомате!".


Стратегия «DIDI Trading»

Эта форекс стратегия показала достаточно уверенную положительную динамику доходности, при учете, что в торговле используется совершенный минимум индикаторов - их всего два (в оригинале и вовсе один, однако мы решили добавить для надежности фильтрующий мувинг). Поэтому начинающие участники рынка могут использовать ее прямо с первого дня своей деятельности, как спекулянтов. Система анализа является трендовой, поэтому будьте осторожны в использовании ее на флетовом рынке. Входы в сделки, как собственно и их закрытие осуществляются только по текущей цене. Никаких стоп приказов или take profit разработчиками не предусмотрено и скорее всего это правильно. Стратегия, представленная на ваше обозрение является краткосрочной, обычно сделка находится в рынке не более 45 - 300 минут в европейские сессии. А это значит, что трейдер сможет лично контролировать открытые ордера. Конечно же вы можете модернизировать правила метода и выставлять фиксированные ограничения убытков, либо целей по сделке. Но при этом не следует забывать о важности тщательного тестирования правил на длительной истории котировок.

Сама система DIDI Trading разработана под 15-ти минутные графики котировок и рекомендуется к использованию на основных валютных парах с долларом, наши тестирования производились по евро-доллару. Рекомендованный риск менеджмент на одну торговую операцию составляет от 3 до 5%, соответственно, чем меньше риск, тем меньше будет итоговая просадка. Что особенно важно на флетовом рынке. Закрытие прибыльных и убыточных сделок, как уже сообщалось выше производится по рынку. Помогает в этом специальный индикатор DIDI index на 15-ти минутном таймфрейме. Как именно им пользоваться мы расскажем ниже. Для начала давайте взглянем на рабочий шаблон системы DIDI Trading:

Правила входа и выхода из торговой позиции:

  1. Индикатор форекс DIDI index: авторский индикатор разработчиков стратегии, позволяет определить текущее направление тренда сразу на нескольких временных интервалах. Мы в стратегии будем использовать текущий и старший - H1. Для входа в покупки необходимо чтобы зеленая линия была выше красной на М15 и те же самые показания трейдер видело на более старшем индикаторе. Для продаж, аналогично: необходимо чтобы на обоих инструментах анализа красная линия была выше зеленой. Для выхода из сделки необходимо дождаться момента, когда DIDI index на текущем таймфрейме сменит свои показатели.
  2. Скользящая средняя: данный индикатор был добавлен администрацией нашего портала для фильтрации сделок, вы можете исключить его из метода, так как разработчиками она не используется. Однако на наш взгляд она позволит отфильтровать убыточные сделки в период флетового затишья на рынке. Используется в торговле предельно просто: для сделок на продажу - ценак должна быть ниже мувинга; для сделок на покупку - выше скользящей.

Стратегия «Simple Stupid»

Краткосрочная Форекс стратегия. Система предельно проста и понятна, в ее арсенале присутствуют исключительно трендовые индикаторы, что на 15-ти минутном тайм фрейме способствует "быстрой торговле" в прибыль. То есть, на уверенно направленных рынках зарабатывать на каждом сильном движении и в тот же день закрывать свои ордера. Тем самым даруя новичку возможность сразу же снимать прибыль (или же продолжать свою торговлю наращивая лот). Рекомендуемый риск менеджмент на одну сделку не должен превышать 2-3%, так как на неопределенном поведении котировок возможны частые стоп приказы. Чтобы эти убытки не стали критическими для депозита важно не забывать о контроле рисков. Основные валютные инструменты, для которых разработана тактика представляют известные большинству участников рынка пары с американским долларом. Наилучшим выбором станут: eur usd, gbp usd, usd jpy. Однако, каждый из вас может протестировать и переоптимизировать стратегию под удобные вам валюты.

Итак, торговая система разработана под внитри- дневную торговлю, а значит использовать ее рекомендуется исключительно под 15-ти и 30-ти минутные графики выбранного вами форекс инструмента. Наше тестирование этой индикаторной разработки производилось на 15-ти минутных свечках. Стоп приказы выставляются по ближайшим локальным минимумам или максимумам (пиковые точки коррекций), плюс 10 - 15 пунктов для 4-ех знака на рыночные шумы и спред. Перевод в безубыток для данной тактики не нужен, так как сделки закрываются в тот же день, даже если не было закрытия по тейк профиту (к концу европейской сессии).

Вариантов фиксации прибыли несколько:

  1. в два раза больше выставленного приказа stop loss;
  2. по обратному сигналу.

Можно чередовать по своему вкусу и предпочтениям в текущий торговый день. Так же не следует забывать о том, что Simple Stupid является вероятностной стратегией, а значит закрытие позиций производится за 30 минут до выхода важных новостей. Перед описанием правил системы, взглянем на ее внешний вид:

Правила на вход в торговую позицию:

  1. Индикатор EMA 8 и EMA 5: используются стандартно. Когда синий мувинг (период 5) пересекает черный (период 8) сверху вниз, рассматриваем продажи. Важно помнить, что пересечение скользящих подтверждается закрытием сигнальной свечи. Для сделок на покупку все с точностью до наоборот.
  2. Индикатор Heiken Ashi: так же стандартно. При красной свече HA рассматриваются продажи, при белой окраске свечи HA рассматриваются покупки.
  3. Индикатор Mom с периодом 10: имеет важную нулевую пунктирную линию. При нахождении индикатора ниже данного уровня рассматриваются продажи, при его нахождении выше нулевой отметки, трейдер ищет соответствия для buy ордера.
  4. Индикатор Stochactic DiNapoli: здесь используются исключительно скользящие линии данного инструмента анализа. То есть, при пересечении красной линии синей, сверху вниз - рассматриваем продажи. При пересечении красной линии синей снизу вверх - открываем сделки на покупку.

Стратегия «Combined»

Эта форекс тактика довольно сложна в интерпретации сигналов на вход и выход из позиции. Поэтому использовать ее рекомендуется трейдерам, у которых уже имеется достаточный опыт в сфере самостоятельной торговли на валютном рынке. В стратегии используется достаточно широкая база индикаторов, позволяющих вам с довольно высокой точностью отслеживать как тренд, к направлении которого необходимо торговать. Так и истинные сигналы на открытие сделки в покупку или продажу валюты. По сути для анализа рынка спекулянт, использующий стратегию будет применять 5 индикаторов, из них наиболее известные: боллинджер и скользящие средние. Система разработана под среднесрочную работу на бирже форекс и при небольших фиксированных стоп приказах в размере 30-50 пунктов позволяет извлекать от 200 - 500 пунктов прибыли. Это отличная и продуманная методология индикаторного трейдинга, способная приносить вам без постоянного присутствия у терминала достойные ежемесячные доходы. Дополнительно на рабочем графике вам указывается текущий спред, своп и время на разных валютных биржах мира.

Выход из открытой торговой позиции производится разработчиком системы на основе индикатора Боллинджера, а именно на закрытии свечи ниже крайней полосы индикатора. На наш взгляд можно самостоятельно поискать более интересные и эффективные методы закрытия рыночного ордера. К примеру, всевозможные уровни мюррея или пивот.

Как уже говорилось выше, рабочий тайм фрейм составляет 4 часа, входы в покупки или продажи валюты осуществляются строго в соответствии с текущим трендом. Стоп приказы являются фиксированными, автор рекомендует 30-50 пунктов от точки входа. И все же наиболее безопасное расположение stop loss разумеется за главным трендовым мувингом. Давайте взглянем на рабочий график стратегии и подробно разберем сигналы на повышение или понижение валютной пары:

  1. Индикатор EMA 156: меняет свой свет в зависимости от того, пробила цена скользящую снизу вверх или сверху вниз. Указывает на основной тренд валютного инструмента: если линия индикатора окрашена в синий цвет - значит преобладает бычий тренд; если линия окрашена в красный цвет - соответственно на рынке медвежья тенденция. Использовать сигналы на вход в рынок без учена этого индикатора нельзя!
  2. Индикаторы EMA 22 с разными алгоритмами расчета: различие их заключается в анализе свечей по закрытиям или открытиям. Линии индикатора образуют своеобразный параллельный канал, на пробитии которого трейдер получает сигнал на покупку или продажу. То есть, если цена закрылась ниже канала мувингов, значит рассматриваем продажи, если выше - покупки. Для удобства интерпретации сигнала индикатор окрашивается в соответствии с закрытием бара в красный (для продаж) и синий (для покупок) цвет.
  3. Индикатор Боллинджера: или как он называется разработчиком - Elder auto Ebvelope. Особых различий в построении мы не заметили, поэтому за какой именно индикатор его принимать оставляем на ваш вкус и цвет. Наверняка какие то незначительные отличия смогут обнаружить MQL - программисты. Однако, это не главное, важно понимать как именно использовать эти линии. А используются они исключительно для выхода из рыночной позиции. Как только свеча закрывается ниже границ канала - выход из продаж. Как только свеча закрывается выше границ канала - выход из покупок.
  4. Индикатор Stochastic в виде гистограммы: используется предельно просто - синяя гистограмма обозначает перекупленность, красная перепроданность. Соответственно при синем столбике рассматриваем сигналы на продажу, при красном на покупку. Будьте внимательны и не ошибитесь!
  5. Индикатор MACD в виде гистограммы: опять же всем известный MACD, используется аналогично, просто воплощен в более удобной форме. Здесь все по стандартам: красный столбик - продажи; синий покупки.

Стратегия «Candle Sign»

Она использует нестандартный подход в осуществлении торговли на форексе, при этом требуются минимальные знания в сложных графических построениях движения рынка, и в закономерностях движения цен. Все, что необходимо начинающему и опытному трейдеру для освоения стратегии «Candle Sign» - это способности быстрого математического исчисления, ну и, конечно же, желание работать и увеличить свою прибыль.

Наиболее удобная пара для торговли при стратегии«Candle Sign» - евро/доллар (EUR/USD).

Временной интервал – 1H.

Для успешной реализации стратегии «CandleSign», необходимо учесть следующие параметры:

Во-первых, вам необходимо установить первый ценовой уровень. Здесь, необходимо учесть следующее: ближайший ценовой уровень нужно определить в момент открытия свечи, а так же ценовой уровень необходимо установить по четырехзначному брокеру. То есть, например:

Цена открытия – 1,2824, следовательно, ценовой уровень будет 1,2800.

Во-вторых, необходимо выполнить некоторые операции для отложенных ордеров buy stop и sell stop. Для этого вам необходимо проделать следующие математические операции:

  1. На момент открытия цены вам необходимо округлить ее, затем умножить на 10. То есть если у нас получается следующее:
    1,2824, то округлив ее, получаем 1,3. Затем
    1,3 умножаем на 10. Получается 13.
    13 это число полученных пунктов.
  2. Эти пункты необходимо увеличить вдвое (13 Х 2 = 26). Выходит 26 пунктов. Эти 26П необходимо отложить от округленной цены (1,2800). Таким образом, вы устанавливаете sell stop и buy stop.
  3. Stop loss и Take profit так же устанавливаются по определенным закономерностям.
    Stop loss для обоих ордеров устанавливается на 26 пунктов, как и sell stop и buy stop, за исключением того, что в Stop loss 26 пунктов отсчитываются от открытия сигнальной свечи.
    1,2824 – 26 = 1,2798 (buy)
    1,2824 + 26 = 1,2850 (sell).
    При установлении Take profit нужно увеличить цену в момент открытия свечи в 100 раз, а затем обнулить после второй цифры.
    1,2824 х 100 = 128,24. После того, как вы обнуляете, получается 120 пунктов.
  4. Эти 120 пунктов необходимо отложить в точке входа в рынок. (Соответственно прибавить и отнять их от Take profit for sell)

В-третьих, необходимо установить Trailing stop. Он рассчитывается путем умножения цены открытия на 2,5.

Пример работы по стратегии

На самом деле, для любителей математических исчислений и обладателей хорошей реакции, такая форекс стратегия будет весьма успешной. Такой подход хорош еще и тем, что предоставляет больше возможностей к точному вычислению движения графика. Поэтому стратегия «CandleSign», позволяет не надеяться на аналитические относительные прогнозы, а полагаться на математически точные вычисления, что позволяет снизить риски потери времени и денег.

По данной стратегии доступен форекс советник.


Стратегия «DAILY BREAKOUT SYSTEM»

Днная стратегия вполне прибыльная несмотря на свою простоту, является пробойной стратегией. В данной форекс стратегии есть нюансы и дополнительные условия повторного входа, если цена разворачивается, и, кроме того, условия для входа в условиях флэта.

Основные принципы стратегии Daily Breakout System

Мы примерно знаем, что если цена на Forex пробила максимум (или минимум) предыдущего дня, то ситуация будет развиваться по одному из сценариев:

  1. сработают stopы работающих на дневных интервалах (установивших stop-loss под low или выше high дневной свечки), поэтому движение цены, на forex идет еще какое-то количество пунктов в сторону пробития – скажем 1О-3О пунктов и цена войдет в флэт.
    Рисунок, нажмите для увеличения:
    В этом случае осуществляется алгоритм стратегии форекс «1О пунктов по евро/доллар»
  2. После того, как цена пробила дневной maximum (minimum), вполне может случиться, что она развернется и пойдет обратно.
    Рисунок, нажмите для увеличения:
  3. maximum и minimum будет резко пробит мощным движением цены и цена к этому уровню уже не возвратится (если же цена не пробивала свой maximum или minimum в течении минимум – трех дней).
    Рисунок, нажмите для увеличения:

Наверно уже понятно, что работаем по этой форекс стратегии исходя из сложившейся ситуации:

  1. Ставим два отложенника на максимумы и минимумы предыдущего дня – по одному в каждую сторону.
  2. Ставим take-profit на уровне 25-4О пунктов.
  3. Ставим stop-loss на уровне 15-2О пунктов.
  4. Смотрим только на первое пересечение максимума или минимума в течении торгового дня (то есть в случае закрытия ордера по stopу или profitу, ордера в этот день больше не ставим.
  5. После того как цена пробила уровень maximumа или minimumа и прошла от него фиксированное число пунктов – скажем 1О-15 (в зависимости вашей выбранной форекс пары) ставим наш stop-loss открытого ордера в безубыток (или фиксировать профит, закрывая при этом половину сделки, а остальную часть сделки переводим в безубыток).
  6. Когда ордер переставлен в нуль и закрыто пол сделки – и на том же уровне (уровне открытия сделки – см. картинку №»2 – толстая синяя линия) выставляем еще один ордер, но теперь уже в обратном направлении (если сначала выставляли buy, то ставим sell и наоборот), рассчитывая на то, что случился именно отбой от уровня, а не его пробитие.

Важное дополнение по стратегии

Если идет коррекция по тренду, то пару дней подряд могут не срабатывать отложенники в сторону главного движения, и обычно после коррекции заметны сильные движения в сторону тренда (см. картинку№3), то есть тело свечки следующего дня перекрывает максимумы/минимумы коррекционных свечей. Отсюда – несработавшие за один день удаляются не в тот же день, а через два дня после их установки. Но если один из трёх ордеров сработал, то в конце дня удаляем все несработавшие ордера в этом направлении (на buy или sell).

Кроме того, можно ставить переворотный ордер (как на примере №2) только при пробое экстремумов только предыдущего дня. Если за один день отработал только один ордер из трёх ордеров buy stop (или sell stop), остальные два ордера, выставленные в этом же направлении, убираем.

Если сработал take-profit 1ого пробойного ордера, то разворотный ордер нужно удалить.


Стратегия «Session Breakout»

Стратегия форекс Session Breakout - основанна на пробое сессионных максимумов и минимумов на рынке форекс (Азиатской, Европейской и Американской), валютная пара: GBPUSD, временной интервал – M15, используемые индикаторы: i-Sessions.mq4(помагает определить границы сессий) и ATRonChart.ex4 – необходим для установки стоп-лосса.

Суть стратегии форекс Session Breakout проще объяснить на рисунке:

Торговая стратегия Session Breakout

Индикатор i-Sessions очерчивает нам границы каждой сессии, тем самым мы наблюдаем минимум и максимум для каждой из них.

Торговая Стратегия форекс Session Breakout

Торговля ведеться по отложенным ордерам.

Ордера Buy Stop устанавливаем на максимумы окончившейся сессии, Sell Stop -ордера на минимумы окончившейся сессии.

Тейк-профит устанавливаем на расстоянии 15 пунктов для валютной пары GBPUSD.

Для определения стоп-лосса используем индикатор ATRonChart.ex4 - при срабатывании селл-стопов, стоп-лосс устанавливаем выше верхней границы индикатора ATRonChart для предыдущей свечи. При срабатывании бай-стопа, стоп-лосс устанавливаем ниже нижней границы индикатора ATRonChart для предыдущей свечи, предшествующей свече пробития.

Все не сработавшие ордера, которые были выставлены в прошедшие сутки, остаются до закрытия следующего дня.

В итоге при выставлении ордеров, мы получаем приблизительно такую картину (для увеличения – кликнете – откроется в новом окне):

Стратегия форекс Session Breakout

Т.е. на рисунке слева у нас образовалась зона из 3-х ордеров на продажу, с профитом по 15 пунктов каждый, после пробития была получена прибыль +45 пунктов. И далее, по рисунку, точно так же срабатывали ордера, которые позволяли приносить прибыль по +15 пунктов каждый.


Price Action – безиндикаторные стратегии форекс

Введение в Прайс экшен. Система стала широко известна благодаря трейдеру James16, который на одном из англоязычных форумов изложил основы и практику работы по этой системе. Суть торговли по системе Price Action (PA) заключается в торговле непосредственно по графику цены, ее поведению, на основе различных паттернов системы, без использования каких-либо индикаторов.

Именно, поведение цены, учитывает все происходящее на рынке, все события в мире и реакцию на них. Поэтому поведение цены и правильная его интерпретация на основе формирующихся графических паттернов является основой системы. Знание, как работают в большинстве случаев те или иные паттерны, позволяет трейдеру открывать торговую сделку в правильном направлении и получать прибыль. Паттернов достаточно много и соответственно – торговых систем на их основе. Мы постепенно рассмотрим наиболее простые и часто используемые:

Стратегия торговли по Пин-бару (от Пиноккио-бар). Это простая и прибыльная стратегия форекс.

Структура паттерна и его формирование. Достаточно часто образующийся на графике ценовой паттерн, особенно часто он формируется на основании или вершине тренда и на откатах. Может служить служит сигналом смены тренда или окончания коррекционного движения. Пин-бар является достаточно надёжным сет-апом.

Правильно сформированный Пин-бар имеет ряд признаков, которые характеризуют правильный сетап.

Длинный нос. Он должен выступать за пределы окружающих баров достаточно далеко («высовывается» из рядом расположенных баров)

  1. Уровень открытия и закрытия пин бара должен находиться рядом с одним из концов бара
  2. Уровень открытия и закрытия пина должен находиться в пределах предыдущего бара
  3. пин-бар не может быть внутренним баром
  4. пин-бар должен иметь уровень открытия и закрытия в пределах левого глаза

Пин–бар используется для торговли как самостоятельный графический паттерн, но более лучшие результаты достигаются, когда он возникает:

  1. на основаниях или вершинах свингов
  2. уровнях коррекции Фибоначчи (при откатах предыдущего ценового движения)
  3. скользящих средних
  4. сильных уровнях поддержки и сопротивления (слияниях PPZ)

Если пин–бар формируется при перечисленных выше обстоятельствах – это свидетельствует о высокой вероятности изменения тренда.

Необходимо отметить, что рынок формирует множество пин-баров. Для успешной торговли вы должны отбираться «правильно» сформированные паттерны, которые располагаются в «правильных «местах» – сформированные на основании или на вершине свингового движения или те, которые отбиваются от PPZ (уровни слияния скользящих средних, круглых чисел, Фибо-уровней).

Существуют несколько правила использование пин-бара для открытия торговых позиций:

  • При восходящем тренде мы используем сигнал для входа в рынок от пин бара, сформированного на свинг-лоу – нижней точке свингового движения
  • При нисходящем тренде для входа в торговую сделку, используем сигнал от пин бара, сформированного на свинг-хай – на вершине рынка.
  • При восходящем тренде сигнал от пин бара, сформировавшегося на свинг-хай – на вершине – игнорируется.
  • При нисходящем тренде сигнал от пин бара сформировавшегося на свинг-лоу – нижней точке свингового движения – игнорируется.

Торговая система на формировании пин-бара. На рисунке показана методика открытия торговой позиции по пин-бару. Торговля осуществляется всегда в сторону, противоположную направлению носа.

Ордер на вход в позицию устанавливается на уровне 5-10 пунктов выше/ниже основания пин-бара. Рекомендуется устанавливать отложенный ордер, который, при развитии неблагоприятной тенденции не сработает. Как правило, Stop-loss ордер, размещается на несколько пунктов выше/ниже вершины носа пин-бара.

В приведенном примере, на рисунке, показана оптимальная ситуация для входа в позицию: правильно сформированный паттерн, нос пин-бара пробил линию среднего скользящего (синяя линия) и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи (желтая линия).

Необходимо знать два важных правила:

  • Если сформировался правильный пин бар, отложенный ордер должен сработать максимум при формировании третьего бара от пин бара. В случае, если этого не произошло, сетап является ложным и ордер необходимо ликвидировать.
  • Если, после формирования пин-бара на следующих барах цена движется в сторону носа и движение цены составляет более 61.8% размера бара, то сигнал ложный и ордер следует отменить.
  • Существуют различные подходы к установке Stop-loss и более раннего открытия торговой позиции.

Многие трейдеры практикуют более близкую к точке входа первоначальную установку Stop-loss:

  • Stop-loss ставится на уровне, немного выше левого глаза пин бара
  • Stop-loss ставится в районе средней скользящей или уровня PPZ (слияния).
  • Stop-loss устанавливается в районе 61.8% уровня фибоначчи пин-бара.

Необходимо помнить, что такой подход с одной стороны снижает риск потерь при движении цены не в нашу сторону, но с другой стороны, значительно повышает вероятность срабатывания Stop-loss ордера и трейдер может выбыть из торговли, а цена после этого пойти в благоприятном направлении.

Так же многие трейдеры практикуют способы более агрессивного входа в торговую сделку:

  • вход в позицию на уровне закрытия пин-бара
  • открытие позиции на откате следующего бара

В принципе, трейдер имеет возможность комбинировать различные способы более раннего входа в позицию с различными способами более агрессивного применения ордера Stop-loss, что при определенных навыках позволит ему получать более высокую прибыль. К сожалению, при этом возникает повышенный риск, которым необходимо уметь управлять.

Так, некоторые опытные трейдеры практикуют вход в позицию дробными частями лота в нескольких точках. Например, войти в сделку третью или половиной лота на уровне закрытия пин бара, а оставшуюся часть позиции разместить на 50% уровне пина-бара. При таком входе цена откроет часть позиции в половину лота, а если цена затем достигнет уровня 50% отката, то оставшаяся часть лота откроется по лучшей цене. Но существует вероятность, что цена при откате, не достигнет уровня выбранного трейдером, либо отката не будет вообще и тогда – будет упущена хорошая сделка.

Поэтому эти комбинированные способы рекомендуется изучать на форекс демо-счете и применять в практике после получении торгового опыта.

Управление открытой позицией при торговле пин- барами.

  • После открытия позиции чрезвычайно важно не оставлять позицию на самотек, а проводить грамотное управление позицией. Большое значение следует уделить выходу из сделки.
  • После открытия сделки на правильном пин –баре, иногда цена на следующих двух барах (примерно, в 10% случаев) будет двигаться в направлении носа паттерна и сделка закроется при срабатывании Stop-loss, не позволив трейдеру закрыть сделку в безубытке.
  • При движения цены в благоприятном для трейдера направлении и получении прибыли, рекомендуется взять часть профита, при первой возможности, а оставшуюся часть позиции переводить на уровень безубытка. Для этого необходимо разбить мысленно позицию на две- три части, и закрывать позицию частями по возможности. В этом случае, вы частично зафиксируете прибыль, а после перевода ее в безубыток, ваша позиция будет в безопасности и это создаст ощущение психологического комфорта в дальнейшей работе с позицией. Последнюю часть позиции рекомендуется не закрывать, а разрешить ей «свободное плавание» с шансом войти в длительный тренд и получить «призовую» прибыль. Способы и методы управления торговой позицией определяются торговой стратегией конкретного трейдера, способа управления риском и величины депозита.